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从投资者风险厌恶的角度研究了每期汇率波动有界且在不同范围内变动的在线交易策略。在该策略下,给出了总交易期已知汇率线性波动情形的竞争比上下界,并对汇率线性波动和对数波动2种情形的竞争性能进行了比较分析。最后,通过实例说明了基于风险厌恶型的在线交易策略更适合于波动平稳的汇率序列。
基于风险厌恶型的在线外汇交易竞争策略研究
【摘 要】
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从投资者风险厌恶的角度研究了每期汇率波动有界且在不同范围内变动的在线交易策略。在该策略下,给出了总交易期已知汇率线性波动情形的竞争比上下界,并对汇率线性波动和对数
【机 构】
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华南理工大学工商管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2010年7期
【基金项目】
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国家杰出青年科学基金资助项目（70825005）, 国家自然科学基金资助项目（70801027）, 教育部人文社会科学基金资助项目（07JC630059）
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