【摘 要】
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本文基于混合Copula函数和GARCH模型,分别用GARCH-GED和EGARCH-GED模型描述黄金、股票金融收益序列的边缘分布,运用混合Copula对黄金和股票收益率之间的相关性进行了分析。实
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本文基于混合Copula函数和GARCH模型,分别用GARCH-GED和EGARCH-GED模型描述黄金、股票金融收益序列的边缘分布,运用混合Copula对黄金和股票收益率之间的相关性进行了分析。实证研究结果表明:黄金与股票具有尾部对称的相关结构,混合Copula函数比单个Copula函数对黄金、股票的相关性描述更全面、更灵活。
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