一类非线性随机微分方程的参数估计

来源 :吉林大学学报：理学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dingshilin

【摘要】

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利用极大似然估计方法,考虑一类具有小扰动的非线性随机微分方程的参数估计问题.讨论小扰动项ε→0或时间T→∞时估计量的性质,证明了：当ε→0时,未知参数的估计量具有无偏性

【作者】

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王素丽吕艳

【机构】

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南京理工大学理学院

【出处】

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吉林大学学报：理学版

【发表日期】

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2017年2期

【关键词】

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非线性随机微分方程参数估计无偏性渐近正态性 nonlinear stochastic differential equation parameter e

【基金项目】

：

国家自然科学基金（批准号：11671204）.

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利用极大似然估计方法,考虑一类具有小扰动的非线性随机微分方程的参数估计问题.讨论小扰动项ε→0或时间T→∞时估计量的性质,证明了：当ε→0时,未知参数的估计量具有无偏性及渐近一致性;当ε取固定值和ε→0时,分别给出了估计量α~ε在T→∞时的渐近分布.最后给出数值模拟结果,验证了估计量的无偏性及其渐近正态性.

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