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期刊论文
上海市房地产价格波动特征分析——基于EARCH模型
上海市房地产价格波动特征分析——基于EARCH模型
来源 :现代商业 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lazylazy
【摘 要】
:
本文利用1998-2011年的中房上海住房指数的时间序列数据,建立EARCH模型进行实证分析,研究结果表明中房上海住房指数具有显著的EARCH效应,并且波动具有非对称性和杠杆效应,好
【作 者】
:
李雷武
张翔
【机 构】
:
上海大学管理学院
【出 处】
:
现代商业
【发表日期】
:
2012年25期
【关键词】
:
房价波动
EARCH模型
非对称性
杠杆效应
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本文利用1998-2011年的中房上海住房指数的时间序列数据,建立EARCH模型进行实证分析,研究结果表明中房上海住房指数具有显著的EARCH效应,并且波动具有非对称性和杠杆效应,好消息会导致比坏消息更大波动性。
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