【摘 要】
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本文检验了行业动量交易策略在1-8周的时间范围内的赢利情况,发现基于行业动量的投资策略在一定程度上是有利可图的。为了加深对行业动量的理解,我们对比了同一时期的个股动
【机 构】
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四川外语学院,重庆大学经济与工商管理学院
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本文检验了行业动量交易策略在1-8周的时间范围内的赢利情况,发现基于行业动量的投资策略在一定程度上是有利可图的。为了加深对行业动量的理解,我们对比了同一时期的个股动量交易策略,并做了PairedSamplesTest检验,结果表明两者的平均超额收益没有显著区别。两者在收益模式和收益水平上虽然存在一定的共性,但是也存在一定的差异,行业动量利润似乎不能涵盖个股动量的全部收益。
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