【摘 要】
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1999年6月,巴塞尔委员会发布了"新巴塞尔资本协议"咨询文本,第一次提出银行监管资本要覆盖操作风险。操作风险、信用风险和市场风险并列为商业银行需要严加防范和控制的三大
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1999年6月,巴塞尔委员会发布了"新巴塞尔资本协议"咨询文本,第一次提出银行监管资本要覆盖操作风险。操作风险、信用风险和市场风险并列为商业银行需要严加防范和控制的三大风险。而操作风险的量化管理是我国商业银行风险管理的核心。本文将以自上而下模型中的收入模型为依据,以中国银行和浦东发展银行为样本,对我国国有商业银行和股份制商业银行的操作风险进行实证分析。结果表明,国有商业银行操作风险损失的可能性大于股份制商业银行。
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