【摘 要】
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本文研究离散模型下带有分红交易费和税的最优分红问题.在分红率有界的条件下,通过更新初始时间得到最优值函数并证明最优值函数为Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一有界解.另外,我们通过解HJB方程获得最优映像函数的近似解.“,”In this paper,we study the optimal dividend problem in the discrete risk model in which transaction costs and taxes are required when
【机 构】
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济宁学院数学与计算机应用技术学院,山东 曲阜273155;曲阜师范大学统计学院,山东 曲阜273155
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本文研究离散模型下带有分红交易费和税的最优分红问题.在分红率有界的条件下,通过更新初始时间得到最优值函数并证明最优值函数为Hamilton-Jacobi-Bellman方程的唯一有界解.另外,我们通过解HJB方程获得最优映像函数的近似解.“,”In this paper,we study the optimal dividend problem in the discrete risk model in which transaction costs and taxes are required when dividends occur.Moreover assume that dividends are paid to the shareholders according to an admissible strategy with dividend rates bounded by a constant.The company controls the amount of dividends in order to maximize the cumulative expected discounted dividends prior to ruins.We show that the optimal value function is the unique bounded solution of a set of discrete Hamilton-Jacobi-Bellman equations.In addition,the optimal image functions are approximately obtained by solving the HJB equation.
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