【摘 要】
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计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure
【机 构】
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中国科学院计算机网络信息中心高性能计算部,中国科学院大学,中国科学院计算技术研究所,中国科学院计算科学应用研究中心
【基金项目】
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国家重点研究发展计划资助项目(2016YFB0201400,2016YFB0200800);国家自然科学基金重大研究计划资助项目(91530324);北京市自然科学基金资助项目(4161004);北京市科技项目(Z161100000216143,Z171100000117001);中国科学院知识创新项目(XXH13504-03-02)
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计算速度对于期权交易者至关重要,关系到如何有效地制定价格并评估相应的风险,而云并行计算提供的随收随付制(pay-as-you-go)可以实现低成本运行。在微软云平台Windows Azure的基础上,开发了基于云并行计算的期权定价试点云软件AzureOP,该软件以较低的费用提供了低风险和高速度,并给出了AzureOP对于美式期权价格的模拟结果,绘制了对应的期权价格定价曲线和定价曲面。最后,对云并行计算在金融应用上的优势和不足进行了总结和讨论,同时举例说明了试点云软件AzureOP的具体细节。
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