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考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
扩散模型下保险公司的盈余依赖型最优投资策略
【摘 要】
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考虑扩散模型下保险公司最优投资策略,以随机控制理论中的HJB方程为工具,给出在不同初始盈余下最优投资策略及相应的最小破产概率.
【机 构】
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新乡学院数学与信息科学系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河南师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年1期
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