附保证收益结构型年金的风险计量研究

来源 :伊犁师范学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：dongshengly

【摘要】

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首先对变额年金的相关研究进行了描述性分析;然后以附保证收益结构型年金中的最低满期利益保证年金(GMMB)为研究对象,通过风险价值法和尾部期望法分别对GMMB年金的风险计量进

【作者】

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王学金

【机构】

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滁州学院

【出处】

：

伊犁师范学院学报:自然科学版

【发表日期】

：

2018年4期

【关键词】

：

最低满期利益保证年金风险价值法尾部期望法风险计量 GMMB annuityVaRCTErisk measurement

【基金项目】

：

安徽省教育厅一般项目(KJ2016B15),滁州市社科联项目(A2017006),国元证券横向课题(HX2017130).

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首先对变额年金的相关研究进行了描述性分析;然后以附保证收益结构型年金中的最低满期利益保证年金(GMMB)为研究对象,通过风险价值法和尾部期望法分别对GMMB年金的风险计量进行研究,并给出2种方式下风险计量的显示解析式;最后,结合GMMB年金的研究结果,对其他附保证收益结构型年金的风险计量提出了未来的研究方向.

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