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提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线性近似估计法来分解.实证研究表明,该方法简单、准确,具有一定的实际应用价值.
基于局部线性近似的投资组合VaR分解
【摘 要】
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提出了投资组合VaR分解的局部线性近似估计法,该方法是一种在组合VaR附近取线性近似的局部估计方法.对于使用不同方法(参数法、模拟法等)计算出的投资组合VaR,均可使用局部线
【机 构】
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上海交通大学
【出 处】
：
系统工程理论方法应用
【发表日期】
：
2005年1期
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