论文部分内容阅读
根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括一个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险债券中的久期问题进行了研究,并得到了债券久期的数量化计算公式.
期权定价理论在债券久期上的应用
【摘 要】
：
根据证券组合的原理,一个有违约倾向的债券的复制组合包括一个无违约风险资产和一个看跌期权的空头.本文应用期权定价的理论和证券组合的原理,对有违约风险债券中的久期问题
【机 构】
：
天津大学管理学院
【出 处】
：
河北工业大学学报
【发表日期】
：
2003年2期
其他文献
高等院校高层次人才的流失具有历史和现实的多重原因,与国际国内的形势、各个学校的人才环境、管理体系、文化崇尚及个人条件等有着紧密的关系.他们的流失给高等院校带来了直
目的在耐药肺结核患者护理过程中采用临床护理路径,评价应用效果。方法该次探究需要利用自愿参与原则在该院2015年1月—2017年1月期间所收治的耐药肺结核患者中选取66例作为
目的观察隔盐艾灸神阙穴在预防阴道分娩产后出血中的效果.方法将该院产科2016年8月-2017年3月份收治入院的120名阴道分娩产妇随机分为研究组和对照组,每组60名.研究组使用隔
探讨了汽车覆盖件模具标准件选件专家系统中的知识表示方法.在选件专家系统中,规则表示是基本的表示方法.同时利用框架表示的高度结构化特性组织元件库;利用它的继承特性,结