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把离散半方差模型投资组合问题，推广到连续时间情形．引进恰当的状态约束，将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题．利用经典Lagrange理论，将其进一步转化为无约束随机LQ（Linear Quadratic）最优控制问题．进而借助优化技术计算半方差模型投资组合问题的最优投资决策．
一类半方差模型的投资组合问题
【摘 要】
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把离散半方差模型投资组合问题，推广到连续时间情形．引进恰当的状态约束，将原问题转化为一个有约束的随机最优控制问题．利用经典Lagrange理论，将其进一步转化为无约束随机LQ（Linear
【机 构】
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同济大学数学系
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（10671145）
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