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本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用
【摘 要】
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本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险
【机 构】
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广州大学松田学院基础课部
【出 处】
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科技创新导报
【发表日期】
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2008年23期
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