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为了探求股票市场内在特征,研究人员将近年来研究自然科学发展起来的新方法(非线性分析、动力系统、混沌等)应用于证券市场,其中赫斯特(H.E.Hurst)创立的R/S分析(Rescaled Range Analysis,重新标度极差分析)就是这些新方法中较为成功的一个.本文将在参考国内外有关文献的基础上,运用R/S分析方法实证研究中国股票市场的分形特征问题,以进一步揭示中国股票市场的内在特性.