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近年来国际石油价格的大幅而频繁的波动引发了各国对于能源安全和能源危机的高度关注，建立战略石油储备和能源金融衍生品市场是解决这一问题的重要措施。本文利用EGARCH—M模型，实证分析了我国燃料油期货价格波动的杠杆效应，为进一步有效利用石油期货乃至能源金融衍生品市场进行风险管理打下重要的理论基础。
燃料油期货价格波动的杠杆效应
【摘 要】
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近年来国际石油价格的大幅而频繁的波动引发了各国对于能源安全和能源危机的高度关注，建立战略石油储备和能源金融衍生品市场是解决这一问题的重要措施。本文利用EGARCH—M模
【机 构】
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安徽师范大学经济管理学院,安庆师范学院经济与管理学院
【出 处】
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中外企业家
【发表日期】
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2008年3期
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