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对允许卖空的均值-方差资本市场,通过利用最优化技术,在通常的假设条件下导出了一个简洁易用的、计算市场非负均衡价格的具体公式,论证了该公式成立的充要条件,并解释了所给条件的经济含义.所得结果推广了有关文献中的工作.
允许卖空时均衡价格的计算公式及其充要条件
【摘 要】
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对允许卖空的均值-方差资本市场,通过利用最优化技术,在通常的假设条件下导出了一个简洁易用的、计算市场非负均衡价格的具体公式,论证了该公式成立的充要条件,并解释了所给
【机 构】
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西安交通大学理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2002年6期
【基金项目】
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陕西省自然科学基金
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