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引入信用风险的传统可转债定价理论主要是运用有限差分方程和二叉树模型,本文则尝试将信用风险转移矩阵引入可转债信用风险的测量,进而结合美式期权估算方法以万科转债为例对可转债的定价进行了实证研究.
信用风险转移矩阵在可转债定价研究中的应用
【摘 要】
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引入信用风险的传统可转债定价理论主要是运用有限差分方程和二叉树模型,本文则尝试将信用风险转移矩阵引入可转债信用风险的测量,进而结合美式期权估算方法以万科转债为例对
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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金融教学与研究
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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