【摘 要】
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文章以欧洲碳排放权现货市场为研究对象,在分析研究的必要性和可行性的基础上,对碳排放权现货自2010年1月4日起至2013年12月10日每日交易价格构建GARCH模型做实证研究,进而探
【出 处】
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杭州电子科技大学学报(社会科学版)
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文章以欧洲碳排放权现货市场为研究对象,在分析研究的必要性和可行性的基础上,对碳排放权现货自2010年1月4日起至2013年12月10日每日交易价格构建GARCH模型做实证研究,进而探讨欧洲碳排放权现货市场的有效性情况。通过分析发现碳排放权现货收益率具有一定的长期记忆性,并且当日的收益率受其滞后两期的收益率水平的影响,距离越近对当期收益率影响越大,从而说明欧洲碳排放权现货市场还不具有有效性的特征,这主要与市场本身的不成熟性、市场的分割性等原因有关,这为完善全球碳排放权交易体系和我国建立碳排放权交易市场提供一定借鉴。
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