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目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题。本文研究基于VaR,在静态条件下,以银行价值最大化为目标,确定商业银行应该持有的最低资本,从而为中国商业银行进行资本优化提供依据和建议。
基于VaR的商业银行静态资本优化研究
【摘 要】
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目前,中国的商业银行逐渐融入世界金融市场,面临的经营不确定性越来越大,如何保证商业银行在满足最低资本约束的条件下获得最大收益,成为较为关注的课题。本文研究基于VaR,在
【机 构】
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大连理工大学管理与经济学部
【出 处】
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现代商业
【发表日期】
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2010年29期
【基金项目】
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大连理工大学人文社会科学研究基金资助（DUTHS2008309）
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