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期刊论文
监测Lévy稳定过程均值变点的平均运行时间估计
监测Lévy稳定过程均值变点的平均运行时间估计
来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjj008
【摘 要】
:
平均运行长度(时间)(ARL)是判断一控制图监测变点效果好坏的一个重要工具.本文主要研究Levy稳定过程的均值变点监测问题.我们给出了三个控制图,即EWMA,GEWMA和GLR的ARL估计,并通过数值
【作 者】
:
张晨
韩东
宗福季
【机 构】
:
上海交通大学数学系,香港科技大学工业工程与工程管理系
【出 处】
:
应用概率统计
【发表日期】
:
2007年4期
【关键词】
:
变点监测
平均运行长度
Levy稳定过程
EWMA
GLR
GEWMA
CUSUM.
Change point detection
average run l
【基金项目】
:
*This work was supported by the Key Project 6f Science and Technology Committee of Shanghai (03JC14050) and RGC Competitive Earmarked Research Grants HKUST6011/01E.
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平均运行长度(时间)(ARL)是判断一控制图监测变点效果好坏的一个重要工具.本文主要研究Levy稳定过程的均值变点监测问题.我们给出了三个控制图,即EWMA,GEWMA和GLR的ARL估计,并通过数值模拟比较了4个控制图监测均值变点的效果和差异.
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