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由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题.本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失函数AD(x)的基本概念,讨论以它们为基础的DaR和CDaR风险度量模型及其应用,为金融风险管理提供新的方法和视角.
一致性风险度量新工具CDaR及其应用
【摘 要】
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由于所依据的统计方法自身的局限性,风险度量主流方法VaR亦存在明显缺陷,而新近出现的CDaR风险度量模型能较好地解决VaR存在的诸多问题.本文主要介绍损失函数DD(x)和平均损失
【机 构】
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湖南师范大学计算机学院概率统计系
【出 处】
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岳阳职业技术学院学报
【发表日期】
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2005年4期
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