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在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性,由此得到了美式期权定价的一个新方法。
美式期权定价的一个非线性偏微分方程
【摘 要】
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在最优停时理论中,利用动态规划原则,得到了关于美式(看涨或看跌)期权定价的一个非线性Black-Scholes型偏微分方程,利用粘性解的概念证明了该偏微分方程的解的存在性和唯一性
【机 构】
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南京财经大学经济学院,南京财经大学应用数学学院
【出 处】
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长江大学学报(自然科学版)理工卷
【发表日期】
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2010年01期
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