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本文利用GARCH—Diagonal BEKK模型、Chi-plot图以及Granger因果检验等方法，对我国创业板市场与主板市场之间的风险溢出效应（均值溢出效应和波动溢出效应）进行了实证分析，以此来分析创业板市场与主板市场之间的波动性、相关性及波动影响程度。研究结果表明：我国证券市场明显存在从主板市场到创业板市场的均值溢出效应；创业板市场与主板市场之间也存在波动溢出效应，两个市场的波动相关性随着创业板的发展而逐步提升；创业板市场与主板市场之间的风险传导强度呈现倒“V”特征（即先增加后减少）。为进一步降低