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本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。
VaR风险度量方法评价及其修正模型CVaR
【摘 要】
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本文首先简要介绍VaR风险度量方法,并对其优点和局限性进行分析,然后从一致性风险度量出发,论述了VaR缺乏次可加性的缺陷,最后阐述并分析了VaR的修正模型CVaR模型。
【机 构】
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武汉理工大学经济学院,武汉理工大学金融学
【出 处】
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时代金融
【发表日期】
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2006年7X期
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