【摘 要】
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本文基于扩张资产空间的资产配置技术,以中国经济景气指数中的先行指数作为驱动股票仓位进行动态调整的信号变量,建立了适合我国股市的股票仓位动态调整模型。本文对先行指数
【机 构】
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申银万国证券股份有限公司博士后科研工作站,上海社会科学院博士后科研流动站
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本文基于扩张资产空间的资产配置技术,以中国经济景气指数中的先行指数作为驱动股票仓位进行动态调整的信号变量,建立了适合我国股市的股票仓位动态调整模型。本文对先行指数与股票投资收益的关系以及不同约束条件的权重估计方法分别进行了分析讨论。本文发现所建立的股票仓位动态调整模型具有良好的样本外配置表现,并且配置表现对关键参数十分稳健。
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