论文部分内容阅读
Erlang风险模型广泛应用于排队论、控制论以及金融风险过程。本文在索赔来到（claim-arrival）为Erlang过程，索赔额服从帕雷托分布以及具有常数利息力度的假设下，得到了有限时间内破产概率的渐近表达公式。该结果实质性地推广了Kluppelberg and Stadtmuller和Tang的结果：前者考虑了无穷时间的破产概率，而后者考虑的过程局限为泊松的。由破产模型与排队模型之间的联系可知，本文的结果在管理科学中有许多应用。