基于非平稳时间序列的VAR模型实证分析

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【摘要】

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通过中国统计年鉴及互联网相关数据平台收集我国1952年至2008年国内生产总值(GDP),从业人员(E)及国内资本形成总额(GCF)的官方数据,通过使用非平稳时间序列建立向量自回归模

【作者】

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刘玉娇吕玉华

【机构】

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曲阜师范大学数学科学学院

【出处】

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曲阜师范大学学报:自然科学版

【发表日期】

：

2021年1期

【关键词】

：

国内生产总值资本形成总额 VAR模型协整检验 GDP GCF VAR model co-integration test

【基金项目】

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国家自然科学基金(12071251).

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通过中国统计年鉴及互联网相关数据平台收集我国1952年至2008年国内生产总值(GDP),从业人员(E)及国内资本形成总额(GCF)的官方数据,通过使用非平稳时间序列建立向量自回归模型(VAR模型).数据处理过程主要包括两个重要分析结果:(1)根据Johanson协整检验分析变量的长期均衡关系;(2)利用误差修正模型VEC对变量间的短期关系进行修正.最终通过VAR模型的实证分析对国内生产总值,从业人员和资本形成总额间的关系做出预测.

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