我国螺纹钢期货价格与现货价格分析探究

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此文用VAR模型将螺纹钢期货及现货价格之间构建起一种动态关系,通过ADF协整检验和单根检验,以及因果检验等方式方法,分析两者之间的关系及相互之间的引导作用。有关数据显示两者之间存在长期均衡的关系,而且期货价格明显单向引导着现货价格,通过对脉冲响应函数还有方差分解的实证分析,一定程度上表明期货市场有价格发现的功能,在市场价格形成过程中发挥着主导作用。
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