国内外期货市场相关性研究

来源 :华中科技大学学报(城市科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：whywhatyou

【摘要】

：

利用copula函数和Kendall tau统计量的内在关系,估计出不同copula函数的参数,并选择最优的copula函数来刻画大连大豆期货市场和美国、日本大豆期货市场以及日元/美元汇率之间

【作者】

：

司继文蒙坚玲龚朴

【机构】

：

华中科技大学,华中科技大学

【出处】

：

华中科技大学学报(城市科学版)

【发表日期】

：

2004年4期

【关键词】

：

大豆期货市场金融风险管理美元汇率国内外日元 U统计量大连刻画函数估计 copula function tail dependence ris

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利用copula函数和Kendall tau统计量的内在关系,估计出不同copula函数的参数,并选择最优的copula函数来刻画大连大豆期货市场和美国、日本大豆期货市场以及日元/美元汇率之间的相关性结构.基于得到的最优copula函数,研究了上述市场之间的尾部相关性.研究结果对金融风险管理具有重要的现实意义.

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