【摘 要】
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通货膨胀可以被认为是一种背景风险，通常只对财富的增长率有影响，而不会改变投资财富的数量。在现有的资产管理文献中，几乎大部分都没有考虑通货膨胀问题。但是，当投资期限为中长
【机 构】
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天津大学金融工程研究中心,大连商品交易所
【基金项目】
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国家杰出青年科学基金资助项目(70225002);教育部优秀青年教师教学科研奖励基金资助项目
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通货膨胀可以被认为是一种背景风险，通常只对财富的增长率有影响，而不会改变投资财富的数量。在现有的资产管理文献中，几乎大部分都没有考虑通货膨胀问题。但是，当投资期限为中长期时，通货膨胀风险及规避问题是不容忽视的，直到近期人们才真正开始关注通货膨胀风险。本文考虑了银行帐户、债券和股票这三种可以交易的资产，并且对以通货膨胀和短期利率为主要的影响因素的资产配王问题进行了研究，最后得出最优的资产配王方案，并对该方案的经济含义进行了分析。
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