【摘 要】
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基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时
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基准利率具有市场性、基础性、测控性、波动性和预测性等五个基本属性,参考FFR和LIBOR的数量属性,利用EGARCH、Granger等模型对2001年至2010年中国货币市场候选基准利率的时间序列数据进行市场性检验、测控性检验、波动性检验、基础性检验及预测性检验。实证结果表明,七天期银行间回购利率是当前中国货币市场上表现最好的基准利率,同时SHIBOR利率也具有很强的基准利率潜质,但因时间序列较短,难以定论。
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