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把握股票价格指数的波动特征，有助于投资者“拨云见日”．另其在瞬息万变的股市中拥有敏锐的目光，对市场的未来走势做出更加准确地判断。介于近年来国内学者的研究重新存在“重沪轻深”的现象，本文作者以深证综指作为研究对象，尝试运用不同的GARCH类模型对深证综指进行拟合，以期较好地捕捉深证股指的波动特征，为进一步了解中国股市提供良好依据。