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期刊论文
指数跟踪模型研究
指数跟踪模型研究
来源 :上海电机学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youtubo
【摘 要】
:
论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题,给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解,证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数,在均方差-均值平面上是一
【作 者】
:
王玲
邵迪晋
王美珍
【机 构】
:
上海电机学院数理教学部,上海电机学院高等职业技术学院
【出 处】
:
上海电机学院学报
【发表日期】
:
2010年2期
【关键词】
:
指数跟踪
股指
债指
投资组合
均方误差
tracking index
stock index
bond index
portfolio
quadrat
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论述了有收益约束条件的股指债指生成综合指数的投资组合跟踪问题,给出了在最小均方误差意义下追踪组合的解,证明了最优跟踪误差是收益约束的二次函数,在均方差-均值平面上是一条抛物线。
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