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指数跟踪要求跟踪误差中尽量减少低频单整成分,而传统指数跟踪方式并不必然达到这个要求。基于此,本文将因子模型应用于实际指数跟踪,并与传统的指数跟踪方式相比较,得出了基于动态因子模型的指数跟踪更优的结论。
上证50的动态因子模型指数跟踪
【摘 要】
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指数跟踪要求跟踪误差中尽量减少低频单整成分,而传统指数跟踪方式并不必然达到这个要求。基于此,本文将因子模型应用于实际指数跟踪,并与传统的指数跟踪方式相比较,得出了基
【机 构】
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浙江财经学院金融学院,
【出 处】
：
特区经济
【发表日期】
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2009年09期
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