【摘 要】
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本文利用百度指数的煤体指数数据,研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系,研究发现:媒体关注度高的交易日中,有较高的成交量;通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成
【机 构】
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天津大学管理与经济学部; 天津市复杂管理系统重点实验室; 天津财经大学金融系; 天津大学中国社会计算研究中心;
【基金项目】
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国家自然科学基金(71771170,71701150,71320107003);天津市教委社会科学重大项目(2016JWZD08)~~
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本文利用百度指数的煤体指数数据,研究了媒体关注度与个股成交量之间的关系,研究发现:媒体关注度高的交易日中,有较高的成交量;通过对日连续竞价成交总量分解和日连续竞价成交量偏差成因分析,进一步发现在媒体关注度高的交易日中,成交量增加主要是由于少数大规模成交产生的;在媒体关注度高的交易日中,会有较高的收益率和异常收益率,并且在新闻量较高且大规模成交占比较高的交易日中,会有非常高的收益率和异常收益率.
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