Crossover Phenomena in Detrended Fluctuation Analysis Used in Financial Markets

来源 :理论物理通讯：英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：nish2008

【摘要】

：

为到 2005 年 12 月的 1984 年 1 月的时期的上海和日本股票索引的系统的分析被执行。在 stationarity 被 ADF (扩充女性衬衫的胸襟福勒) 验证以后，测试，整个的幂定律腐烂由 1/

【作者】

：

MA Shi-Hao

【机构】

：

CollegeofPhysicalScienceandTechnology

【出处】

：

理论物理通讯：英文版

【发表日期】

：

2009年2期

【关键词】

：

【基金项目】

：

The project supported in part by National Natural Science Foundations of China under Grant （Nos. 70571027, 70401020, 10647125, and 10635020） and by the Ministry of Education of China under Grant （No.3

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为到 2005 年 12 月的 1984 年 1 月的时期的上海和日本股票索引的系统的分析被执行。在 stationarity 被 ADF (扩充女性衬衫的胸襟福勒) 验证以后，测试，整个的幂定律腐烂由 1/f β 描绘了的数据展览的力量光谱与可能的长期的关联处理。由在证券市场使用一般轻快的 detrended 变化分析(DFA ) 的方法，随后，我们发现远程的关联显然在结果在回来系列和转线路现象展览之中被发生。进一步，上海证券市场证明在短时

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