【摘 要】
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通过分析马钢CWB1权证,应用（Black-Scholes）期权定价模型对认股权证进行实证研究。数据分析结果显示,马钢CWB1的历史交易价格与理论价格变化趋势相同,不存在无风险套利空间,但
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通过分析马钢CWB1权证,应用（Black-Scholes）期权定价模型对认股权证进行实证研究。数据分析结果显示,马钢CWB1的历史交易价格与理论价格变化趋势相同,不存在无风险套利空间,但有些时点仍存在幅度较大的高估和低估现象。目前,我国权证市场的定价效率已经有所提高,但与发达资本市场相比,股改权证数量有限,供应量小,创设机制对券商要求较高,不存在卖空机制,定价效率仍需改进。
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