【摘 要】
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在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性.MGARCH 同时对多个时间
【机 构】
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东南大学,经管学院,南京,211189
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在经济时间序列中,表征时间序列的量在经济上往往是相互影响、相互决定的,如果用矢量自回归对这种关系进行建模,则残差的平方表现出显著的序列相关性.MGARCH 同时对多个时间序列进行建模,不但能够对其中单个时间序列的异方差性进行建模,而且还能对时间序列之间的动态关系进行建模.本文研究了基于 MGARCH 模型解决 La-ES 算法及去除 La-ES 计算中出现的序列相关性问题.
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