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Lee—Carter框架下基于Wang变换的生存债券定价研究
Lee—Carter框架下基于Wang变换的生存债券定价研究
来源 :湖南商学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zuhai
【摘 要】
:
为了给人寿保险公司和退休基金套期长寿风险提供一种非传统风险转移方式,我们设计了一种以公共死亡率指数为标的的一种生存债券。通过经典的Lee—Carter模型预测死亡率指数,并
【作 者】
:
杨刚
【机 构】
:
湖南商学院信息学院
【出 处】
:
湖南商学院学报
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
长寿风险
生存债券
Lee—Carter模型
Wang变换
longevity risk
survival bond
Lee-Carter Model
W
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为了给人寿保险公司和退休基金套期长寿风险提供一种非传统风险转移方式,我们设计了一种以公共死亡率指数为标的的一种生存债券。通过经典的Lee—Carter模型预测死亡率指数,并利用著名的Wang变换为带息票生存债券定价。
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