【摘 要】
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中美两国分别为最大的发达国家和发展中国家,所以研究两国股市的联动变化具有重要意义。基于对两国股市收益率序列建立时变系数模型,采用最小二乘方法估计未知函数,得出两国
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中美两国分别为最大的发达国家和发展中国家,所以研究两国股市的联动变化具有重要意义。基于对两国股市收益率序列建立时变系数模型,采用最小二乘方法估计未知函数,得出两国股市的收益率序列随时间变化趋势,并得出变化曲线。同时,估计结果指出次贷危机在两国联动性变化方面起到的影响。模型采用整体数据模拟两国联动性,弥补了分段模拟的随意性,具有良 好的效果。
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