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近年来我国基金业发展迅猛，其所倡导的价值投资理念获得市场的巨大认同。与此同时，社会上对基金投资风险进行评价的需求日益强烈。如何量化基金投资组合的风险，已成为金融机构及投资者共同关注的问题。利用风险度量的VBR方法，对基金投资股票组合的风险进行实证研究，探讨其在组合风险评价中的应用。
基金投资组合风险评价中VaR的应用研究
【摘 要】
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近年来我国基金业发展迅猛，其所倡导的价值投资理念获得市场的巨大认同。与此同时，社会上对基金投资风险进行评价的需求日益强烈。如何量化基金投资组合的风险，已成为金融机构及
【机 构】
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江苏大学工商管理学院
【出 处】
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商业研究
【发表日期】
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2006年2期
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