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考虑了股票价格服从带时齐泊松跳的跳扩散模型的欧式择好（择差）期权的定价问题,在运用无套利理论得出期权价值微分方程的基础上,利用两资产择好（择差）期权与交换期权的线性关系,通过计价单位的变换,得出期权定价的显示定价公式。
基于跳扩散过程的欧式择好(择差)期权定价
【摘 要】
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考虑了股票价格服从带时齐泊松跳的跳扩散模型的欧式择好（择差）期权的定价问题,在运用无套利理论得出期权价值微分方程的基础上,利用两资产择好（择差）期权与交换期权的线性关系,
【机 构】
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嘉兴学院数理与信息工程学院,红河学院数学学院
【出 处】
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嘉兴学院学报
【发表日期】
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2012年3期
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