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在最小方差套期保值理论的基础下，引入t分布对多元BEEK--MVGARCH 模型刻画波动率，计算了BEEK--MVGARCH 模型的套期保值绩效．其结果显示：t分布的BEEK--MVGARCH 模型的套期保值效果好于正态分布的BEEK--MVGARCH ．
基于t分布的BEEK--MVGARCH 的股指期货套期保值率研究
【摘 要】
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在最小方差套期保值理论的基础下，引入t分布对多元BEEK--MVGARCH 模型刻画波动率，计算了BEEK--MVGARCH 模型的套期保值绩效．其结果显示：t分布的BEEK--MVGARCH 模型的套期保值效果
【机 构】
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西安建筑科技大学理学院
【出 处】
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陕西科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2013年2期
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