【摘 要】
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国内外众多学者曾研究并证实股市周内效应的存在。由于综合指数涵盖股票类型众多,其周内效应不可完全作为投资、政策制定决策的合适参考。本文选取2004年1月至2012年12月的上
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国内外众多学者曾研究并证实股市周内效应的存在。由于综合指数涵盖股票类型众多,其周内效应不可完全作为投资、政策制定决策的合适参考。本文选取2004年1月至2012年12月的上证工业、商业和地产指数的对数收益率数据,分别建立带虚拟变量的AR-GARCH模型。经分析发现,工商行业收益率存在显著的周四负效应,同时,三个行业的收益率波动均表现出显著的周一波动增强作用。文章最后根据周内效应存在的可能原因提出了稀释效应的建议。
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