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对于股票市场的研究发现，股价下跌和上涨相同幅度时，股价下趺过程往往会伴随着更剧烈的波动性。为了解释这种现象，本文拟采用GARCH族非对称性模型对深证成指收益率序列进行实证分析，验证我国深证股票市场是否存在着这种非对称性现象，并比较分析各模型的拟合效果。
我国深证成指收益波动非对称性实证研究
【摘 要】
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对于股票市场的研究发现，股价下跌和上涨相同幅度时，股价下趺过程往往会伴随着更剧烈的波动性。为了解释这种现象，本文拟采用GARCH族非对称性模型对深证成指收益率序列进行实证
【机 构】
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青岛大学经济学院
【出 处】
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时代经贸
【发表日期】
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2010年20期
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