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亚洲期权是路径依赖期权的一个突出的例子.路径依赖期权费用不仅依赖于标的资产当前的价格,而且依赖于在给定的时期内标的资产的历史价格.考克斯等人在1979年首先提出的二叉树方法是很广泛的期权定价方法.在本文中,二叉树方法被推广到亚洲期权定价上去,并建立了二叉树方法与有限差分方法在亚洲期权定价上的关系.