【摘 要】
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基于带有随机波动率的时变参数结构向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),采用2006年8月至2017年12月的月度数据,考察经济政策不确定性对黄金价格的时变效应及国别差异。结果表明:全
【机 构】
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中南大学商学院,中南大学金属资源战略研究院
【基金项目】
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Projects(71633006,71874210,71874207,71573282)supported by the National Natural Science Foundation of China
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基于带有随机波动率的时变参数结构向量自回归模型(TVP-SVAR-SV),采用2006年8月至2017年12月的月度数据,考察经济政策不确定性对黄金价格的时变效应及国别差异。结果表明:全球经济政策不确定性冲击对黄金价格的影响随着时间推移而变化。动态冲击效应在2006~2008年以及2013~2017年更多表现为正向影响,而在2009~2012年则主要为负,显示黄金的避险能力并不稳定,因时而异。此外,经济政策不确定性对黄金价格的冲击效应具有显著的国别差异,尤其是在2008年国际金融危机、2011年欧债危机以
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