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大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件
大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件
来源 :青岛大学学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ccxdnk
【摘 要】
:
选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
【作 者】
:
唐衍伟
陈刚
杨玉红
【机 构】
:
青岛大学经济学院
【出 处】
:
青岛大学学报:自然科学版
【发表日期】
:
2012年3期
【关键词】
:
大豆压榨套利
压榨利润
无套利条件
crush spread
no-arbitrage condition
crush profit
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70971071)
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选取跨产业链套利中最成熟套利组合——大豆、豆粕和豆油之间的套利,从大豆压榨利润出发,基于无套利原理,推导了考虑压榨利润的两种大豆压榨套利模式的无套利条件。
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