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二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,特别地,消除了主观概率设定对参数估计的影响.
二叉树模型的参数估计
【摘 要】
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二叉树模型是期权定价中被广泛使用的模型之一,其参数估计对于期权定价具有重要影响.本文给出了一种二叉树模型参数估计方法,该方法克服了二叉树模型经典参数估计方法的缺陷,
【机 构】
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华东师范大学金融与统计学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2014年02期
【基金项目】
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高等学校学科创新引智计划(B14019)资助
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